المتوسط الحسابي المتحرك

المتوسط الحسابي المتحرك هو واحد من أقدم أدوات التحليل الفني وأكثرها شعبية. المتوسط الحسابي المتحرك هو متوسط سعر أداة مالية على مدى فترة زمنية معينة. عند تطبيق المتوسط الحسابي المتحرك، يمكنك تحديد الفترة الزمنية لحساب متوسط سعر. على سبيل المثال، يمكن أن تكون 14, 21 أو 30 يوما.

يتم حساب المتوسط المتحرك عن طريق إضافة قيمة الأسعار خلا فترة زمنية ومن ثم قسمة الناتج على عدد هذه الفترات. على سبيل المثال، إضافة أسعار الإغلاق لأداة مالية لاخر 20 يوما ثم قسمتها على 25, والنتيجة هي متوسط سعر الأداة خلال الأيام ال 20 الماضية

يمثل المتوسط المتحرك مجموع توقعات المستثمرين خلال فترة محددة من الزمن. اذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، هذا يعني أن توقعات المستثمرين الحالية (أي السعر الحالي) أعلى من متوسط أسعارها خلال الأيام ال20 الماضية، والتي أصبحت تؤثر بشكل صعودي متزايد على السعر. وبالعكس، اذا كان سعر اليوم أقل من المتوسط المتحرك، فإنه يدل على أن التوقعات للأسعار أقل من المتوسط الحسابي المتحرك للأيام ال20 الماضية.

التفسير الكلاسيكي الطريقة الأكثر شيوعا لتفسير المتوسط الحسابي هي عند مقارنة ديناميكية منحنى المتوسط الحسابي المتحرك مع الحركة أو النشاط السعري لأداة مالية معينة, وهي الشراء عادة” عند ارتفاع سعر اداة مالية فوق متوسطها الحسابي المتحرك, والبيع عند هبوطها تحته.

المزايا

ميزة التداول بتطبيق المتوسط الحسابي (أي الشراء والبيع عندما تخترق الأسعار متوسطها الحسابي المتحرك) هو اننا دائما على الجانب “الصحيح” من السوق, حيث ان ارتفاع الاسعار سيبقى ضمن نطاق معين بعد اختراق المتوسط الحسابي المتحرك. السيئة من ناحية اخرى هي عدم المقدرة على الشراء أو البيع بعد مضي فترة من الزمن, حيث ان احتمالية متابعة الصعود و احتمالية العودة الى المتوسط الحسابي المتحرك متساوي, و بالتالي يفقد هذا المؤشر ميزته.

ندم التجار

المتوسطات المتحركة تظهر في كثير من الأحيان ندم التجار. وبالتالي، فإنه من الوارد جدا اختراق المتوسط المتحرك لفترة بسيطة ومن ثم العودة إلى ما كان عليه قبل الاختراق.

يسمى المتوسط الحسابي “بالمتحرك” لأن المؤشر يقوم باضافة القيم السعرية الى المعادلة و قسمة الناتج على عدد الفترات بشكل اوتوماتيكي مع تغير الأسعار, إما بالزيادة أو النقصان.

و في الحقيقة, لم يتم تصميم هذا المؤشر لتوفير اشارات لدخول عملية تداول عند أدنى مستوى و الخروج في القمة, بل فعليا هو يوفر اشارة استمرارية الاتجاه الحالي: الشراء بعد الوصول إلى القاع وتأكيد تغير الاتجاه، والبيع عند الوصول للقمة و تغير الاتجاه لاحقا.

يمكن أيضا تطبيق المتوسطات الحسابية المتحركة مع المؤشرات كما تطبق تماما مع الأسعار

هناك أربعة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة:

–       المتوسط الحسابي المتحرك البسيط  (SMA)

–       المتوسط الحسابي المتحرك الأسي  (EMA)

–       المتوسط الحسابي المتحرك الممهد  (SMMA)

–       المتوسط الحسابي المتحرك الخطي الموزون (LWMA)

يمكن حساب المتوسطات المتحركة لأي مجموعة بيانات متسلسلة، بما في ذلك أسعار الافتتاح و الاغلاق, الأعلى و الأدنى، أو أي قيمة سعرية محددة بزمن معين. غالبا يتم استخدم هذه الأنواع عند تطبيق عدة متوسطات حسابية على نفس مخطط الأسعار.

الشيء الأساسي الذي يجعل هذه المتوسطات تختلف عن بعضها البعض هي طريقة معاملة الوزن، حيث ان تعيين قيمة أعلى لأحدث البيانات يؤدي الى تباعد منحنيات المتوسطات الحسابية عن بعضها البعض.